PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDUP.L с FVD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUP.L с FVD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and FVD.L (First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while FVD.L is a Dividend fund tracking the Value Line Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDUP.L returned 3.85%/yr vs 6.29%/yr for FVD.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDUP.L charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for FVD.L.

Доходность

Сравнение доходности IDUP.L и FVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDUP.L показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у FVD.L с доходностью 8.71%.

IDUP.L

1 день
0.88%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
15.63%
С начала года
19.54%
1 год
21.72%
3 года*
11.00%
5 лет*
3.85%
10 лет*
4.41%

FVD.L

1 день
0.59%
1 месяц
4.32%
6 месяцев
6.19%
С начала года
8.71%
1 год
13.08%
3 года*
9.31%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUP.L и FVD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		19.54%2.23%4.73%13.04%-24.29%41.77%-14.68%
FVD.L
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)		8.71%8.66%9.25%3.39%-4.80%24.66%-3.10%

Correlation

The correlation between IDUP.L and FVD.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2020 г.

0.75

The correlation between IDUP.L and FVD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)

Часто сравнивают с IDUP.L:
IDUP.L с VPN.LIDUP.L с EPRA.LIDUP.L с HPRD.LIDUP.L с XRES.LIDUP.L с CNDX.LIDUP.L с DPYE.LIDUP.L с DTRE.L
Часто сравнивают с FVD.L:
FVD.L с BLOK.LFVD.L с CAPS.LFVD.L с CIBR.LFVD.L с FBT.LFVD.L с FCBR.LFVD.L с FDN.LFVD.L с FEXU.L

Доходность на риск

IDUP.L vs. FVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUP.L
Ранг доходности на риск IDUP.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUP.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUP.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FVD.L
Ранг доходности на риск FVD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUP.L c FVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDUP.LFVD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.27

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.78

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.91

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

4.56

+3.45

IDUP.L vs. FVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUP.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVD.L равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUP.L и FVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDUP.L и FVD.L

Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки FVD.L в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и FVD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUP.LFVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.24%

-34.96%

-40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-6.81%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.33%

-12.60%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-16.22%

-17.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-5.06%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.86%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUP.L и FVD.L

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUP.LFVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.82%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

7.97%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

10.30%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

12.80%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

16.46%

+3.90%

Сравнение комиссий IDUP.L и FVD.L

IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FVD.L в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUP.L и FVD.L

Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как FVD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD.L
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		2.81%3.20%3.09%3.13%3.84%2.13%3.22%3.10%4.60%3.17%3.55%2.98%

Часто задаваемые вопросы

IDUP.L and FVD.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDUP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDUP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for FVD.L.

IDUP.L is categorized as REIT, while FVD.L is Dividend. IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while FVD.L tracks Value Line Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.70% for FVD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и FVD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор