Сравнение IDUP.L с DPYG.L
IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both REIT funds from iShares - IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD) while DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IDUP.L returned 3.67%/yr vs 1.24%/yr for DPYG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IDUP.L charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for DPYG.L.
Доходность
Сравнение доходности IDUP.L и DPYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDUP.L торгуется в USD, в то время как DPYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDUP.L показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у DPYG.L с доходностью 12.46%.
IDUP.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 4.33%
DPYG.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDUP.L и DPYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 18.50% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | 8.14% |
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 12.46% | 15.32% | 0.39% | 15.41% | -31.25% | 26.58% | -11.04% | 24.04% | -5.00% |
Correlation
The correlation between IDUP.L and DPYG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between IDUP.L and DPYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUP.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск
IDUP.L
DPYG.L
Сравнение IDUP.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUP.L | DPYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.57 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 5.06 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUP.L и DPYG.L
Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки DPYG.L в -49.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и DPYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -49.02% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -10.76% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -20.45% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -41.77% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -14.27% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.34% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUP.L и DPYG.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.71% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.86% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 14.11% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 19.75% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.72% | -1.36% |
Сравнение комиссий IDUP.L и DPYG.L
IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUP.L и DPYG.L
Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности DPYG.L в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.81% | 3.02% | 3.10% | 3.00% | 3.71% | 2.13% | 2.98% | 2.95% | 2.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.84% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
IDUP.L and DPYG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.
IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.64% for DPYG.L.
Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и DPYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор