Сравнение IDUP.L с DHSD.L
IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and DHSD.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while DHSD.L is a Dividend fund tracking the WisdomTree US High Dividend UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDUP.L returned 4.41%/yr vs 8.68%/yr for DHSD.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDUP.L charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for DHSD.L.
Доходность
Сравнение доходности IDUP.L и DHSD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDUP.L показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у DHSD.L с доходностью 14.70%. За последние 10 лет акции IDUP.L уступали акциям DHSD.L по среднегодовой доходности: 4.41% против 8.68% соответственно.
IDUP.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 19.54%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.41%
DHSD.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 11.21%
- С начала года
- 14.70%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение доходности по годам IDUP.L и DHSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 19.54% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | -4.82% | 4.35% |
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.70% | 12.71% | 15.26% | -0.25% | 7.25% | 23.90% | -6.21% | 20.65% | -8.19% | 11.28% |
Correlation
The correlation between IDUP.L and DHSD.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between IDUP.L and DHSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUP.L vs. DHSD.L — Ранг доходности на риск
IDUP.L
DHSD.L
Сравнение IDUP.L c DHSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUP.L | DHSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.99 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 9.74 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUP.L и DHSD.L
Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки DHSD.L в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и DHSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUP.L | DHSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -37.27% | -37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -8.23% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -16.10% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -17.25% | -16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -37.27% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -4.36% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.53% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUP.L и DHSD.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUP.L | DHSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.88% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 8.54% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 11.28% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 14.92% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 15.48% | +4.88% |
Сравнение комиссий IDUP.L и DHSD.L
IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DHSD.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUP.L и DHSD.L
Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DHSD.L в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.55% | 2.82% | 3.00% | 3.37% | 2.91% | 2.92% | 3.49% | 3.03% | 3.21% | 2.57% | 2.81% | 2.53% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
IDUP.L and DHSD.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
IDUP.L is categorized as REIT, while DHSD.L is Dividend. IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while DHSD.L tracks WisdomTree US High Dividend UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.29% for DHSD.L.
Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и DHSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор