Сравнение DHSD.L с 3USL.L
DHSD.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - DHSD.L is a Dividend fund tracking the WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHSD.L returned 8.61%/yr vs 27.35%/yr for 3USL.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHSD.L charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.
Доходность
Сравнение доходности DHSD.L и 3USL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHSD.L показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции DHSD.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 8.61% против 27.35% соответственно.
DHSD.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 8.61%
3USL.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 56.15%
- 3 года*
- 42.72%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 27.35%
Сравнение доходности по годам DHSD.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.22% | 12.71% | 15.26% | -0.25% | 7.25% | 23.90% | -6.21% | 20.65% | -8.19% | 11.28% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 22.81% | 28.97% | 63.99% | 70.50% | -57.35% | 101.78% | 7.90% | 97.95% | -26.23% | 66.85% |
Correlation
The correlation between DHSD.L and 3USL.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between DHSD.L and 3USL.L has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSD.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
DHSD.L
3USL.L
Сравнение DHSD.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSD.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.21 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 8.29 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSD.L и 3USL.L
Максимальная просадка DHSD.L за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSD.L и 3USL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSD.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -76.72% | +39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -25.29% | +17.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -48.69% | +32.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -63.46% | +46.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -76.72% | +39.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.64% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -14.68% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 6.75% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSD.L и 3USL.L
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) составляет 3.29%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что DHSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSD.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 8.75% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 27.66% | -19.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 35.86% | -24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 47.63% | -32.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 48.39% | -32.91% |
Сравнение комиссий DHSD.L и 3USL.L
DHSD.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSD.L и 3USL.L
Дивидендная доходность DHSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как 3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.56% | 2.82% | 3.00% | 3.37% | 2.91% | 2.92% | 3.49% | 3.03% | 3.21% | 2.57% | 2.81% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
DHSD.L and 3USL.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
DHSD.L is categorized as Dividend, while 3USL.L is Leveraged Equities. DHSD.L tracks WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.29% for DHSD.L and 0.75% for 3USL.L.
Подберите оптимальное распределение для DHSD.L и 3USL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор