Сравнение DHSD.L с GBDV.L
DHSD.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and GBDV.L (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - DHSD.L is a Dividend fund tracking the WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while GBDV.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHSD.L returned 8.61%/yr vs 6.74%/yr for GBDV.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHSD.L charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for GBDV.L.
Доходность
Сравнение доходности DHSD.L и GBDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHSD.L торгуется в USD, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHSD.L показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у GBDV.L с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции DHSD.L превзошли акции GBDV.L по среднегодовой доходности: 8.61% против 6.74% соответственно.
DHSD.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 8.61%
GBDV.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение доходности по годам DHSD.L и GBDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.22% | 12.71% | 15.26% | -0.25% | 7.25% | 23.90% | -6.21% | 20.65% | -8.19% | 11.28% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 12.05% | 17.50% | 7.17% | 6.57% | -6.61% | 15.63% | -9.43% | 20.47% | -9.28% | 18.46% |
Correlation
The correlation between DHSD.L and GBDV.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between DHSD.L and GBDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSD.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск
DHSD.L
GBDV.L
Сравнение DHSD.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSD.L | GBDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.50 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 7.52 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSD.L и GBDV.L
Максимальная просадка DHSD.L за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки GBDV.L в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSD.L и GBDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSD.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -41.93% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -7.53% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -12.19% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -21.29% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -41.93% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -14.40% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.51% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSD.L и GBDV.L
WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что DHSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSD.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.09% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 7.16% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 9.69% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 13.87% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.57% | -0.09% |
Сравнение комиссий DHSD.L и GBDV.L
DHSD.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GBDV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSD.L и GBDV.L
Дивидендная доходность DHSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности GBDV.L в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.56% | 2.82% | 3.00% | 3.37% | 2.91% | 2.92% | 3.49% | 3.03% | 3.21% | 2.57% | 2.81% | 2.53% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.72% | 4.21% | 3.80% | 4.25% | 4.26% | 3.68% | 3.91% | 3.60% | 3.87% | 3.28% | 3.49% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
DHSD.L and GBDV.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for GBDV.L.
DHSD.L is categorized as Dividend, while GBDV.L is Global Equities. DHSD.L tracks WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while GBDV.L tracks S&P Global Dividend Aristocrats index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.29% for DHSD.L and 0.45% for GBDV.L.
Подберите оптимальное распределение для DHSD.L и GBDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор