PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDTW.L с ARKI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDTW.L с ARKI.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and ARKI.L (ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both Technology Equities funds. IDTW.L is passively managed, while ARKI.L is actively managed. Over the past year, IDTW.L returned 73.35% vs 12.94% for ARKI.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for ARKI.L.

Доходность

Сравнение доходности IDTW.L и ARKI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDTW.L показывает доходность 51.77%, что значительно выше, чем у ARKI.L с доходностью 5.44%.

IDTW.L

1 день
-3.99%
1 месяц
-10.58%
6 месяцев
42.72%
С начала года
51.77%
1 год
73.35%
3 года*
37.69%
5 лет*
18.84%
10 лет*
19.92%

ARKI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.02%
6 месяцев
-3.44%
С начала года
5.44%
1 год
12.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDTW.L и ARKI.L

2026 (YTD)20252024
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)		51.77%31.78%21.29%
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		5.44%38.42%59.31%

Correlation

The correlation between IDTW.L and ARKI.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.62

The correlation between IDTW.L and ARKI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

Часто сравнивают с IDTW.L:
IDTW.L с FOGB.LIDTW.L с HTWD.LIDTW.L с KROP.LIDTW.L с MKUW.LIDTW.L с USPY.LIDTW.L с IITU.LIDTW.L с XLKS.L
Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с CHATARKI.L с QTUMARKI.L с SMHARKI.L с AIQARKI.L с QQQARKI.L с AIAI.L

Доходность на риск

IDTW.L vs. ARKI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDTW.L
Ранг доходности на риск IDTW.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTW.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTW.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTW.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDTW.L c ARKI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDTW.LARKI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.44

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
0.79

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

0.54

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

1.32

+15.16

IDTW.L vs. ARKI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDTW.L на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа ARKI.L равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDTW.L и ARKI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDTW.L и ARKI.L

Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки ARKI.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и ARKI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTW.LARKI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.07%

-30.97%

-29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-24.05%

+9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-9.29%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-6.54%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

9.79%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IDTW.L и ARKI.L

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTW.LARKI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

8.80%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.76%

22.00%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

29.86%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

31.01%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

31.01%

-8.60%

Сравнение комиссий IDTW.L и ARKI.L

IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ARKI.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDTW.L и ARKI.L

Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как ARKI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)		0.99%1.51%1.43%2.09%3.39%1.35%1.73%2.15%2.78%2.70%3.10%3.33%

Часто задаваемые вопросы

IDTW.L and ARKI.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDTW.L is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDTW.L is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for ARKI.L.

They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.75% for ARKI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и ARKI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор