Сравнение IDTP.L с TIP
IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IDTP.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while TIP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTP.L returned 2.62%/yr vs 2.48%/yr for TIP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IDTP.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for TIP.
Доходность
Сравнение доходности IDTP.L и TIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDTP.L показывает доходность 1.09%, а TIP немного ниже – 1.06%. За последние 10 лет акции IDTP.L превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.48% соответственно.
IDTP.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.62%
TIP
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам IDTP.L и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.09% | 6.94% | 2.15% | 3.71% | -12.76% | 6.17% | 10.98% | 8.68% | -1.43% | 3.28% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.06% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Correlation
The correlation between IDTP.L and TIP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2006 г. | 0.50 |
The correlation between IDTP.L and TIP shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTP.L vs. TIP — Ранг доходности на риск
IDTP.L
TIP
Сравнение IDTP.L c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTP.L | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.22 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 6.71 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTP.L | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.14 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IDTP.L и TIP
Максимальная просадка IDTP.L за все время составила -15.12%, примерно равная максимальной просадке TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTP.L и TIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTP.L | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.12% | -14.57% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -1.98% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -4.54% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -14.51% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | -14.51% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.79% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.43% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.65% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTP.L и TIP
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что IDTP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTP.L | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.01% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.33% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 3.43% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 6.21% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 5.74% | +0.63% |
Сравнение комиссий IDTP.L и TIP
IDTP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TIP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTP.L и TIP
IDTP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.77% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
IDTP.L and TIP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.
IDTP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for IDTP.L and 0.18% for TIP.
Подберите оптимальное распределение для IDTP.L и TIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор