Сравнение IDTP.L с SHV
IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IDTP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTP.L returned 2.62%/yr vs 2.23%/yr for SHV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IDTP.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности IDTP.L и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTP.L показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции IDTP.L превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.23% соответственно.
IDTP.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.62%
SHV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам IDTP.L и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.09% | 6.94% | 2.15% | 3.71% | -12.76% | 6.17% | 10.98% | 8.68% | -1.43% | 3.28% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.46% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Correlation
The correlation between IDTP.L and SHV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2007 г. | 0.06 |
The correlation between IDTP.L and SHV shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTP.L vs. SHV — Ранг доходности на риск
IDTP.L
SHV
Сравнение IDTP.L c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTP.L | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -147.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 53.77 | -52.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 431.38 | -428.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 2,419.80 | -2,412.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTP.L | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 19.49 | -18.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 11.57 | -11.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 8.09 | -7.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 4.50 | -3.99 |
Просадки
Сравнение просадок IDTP.L и SHV
Максимальная просадка IDTP.L за все время составила -15.12%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTP.L и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTP.L | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.12% | -0.45% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.01% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -0.03% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -0.40% | -14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | -0.45% | -14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.03% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.00% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTP.L и SHV
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что IDTP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTP.L | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.05% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 0.12% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 0.20% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 0.29% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 0.28% | +6.09% |
Сравнение комиссий IDTP.L и SHV
IDTP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTP.L и SHV
IDTP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
IDTP.L and SHV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.
IDTP.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SHV is Government Bonds. IDTP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.12% for IDTP.L and 0.15% for SHV.
Подберите оптимальное распределение для IDTP.L и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор