Сравнение IDTM.L с VDTY.L
IDTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IDTM.L tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTM.L returned 23.02%/yr vs 0.95%/yr for VDTY.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IDTM.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTY.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTM.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTM.L показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у VDTY.L с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции IDTM.L превзошли акции VDTY.L по среднегодовой доходности: 23.02% против 0.95% соответственно.
IDTM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 33.73%
- 10 лет*
- 23.02%
VDTY.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам IDTM.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | -1.47% | 7.33% | 1.12% | 2.88% | 116.97% | 187.86% | 9.38% | 8.43% | -0.05% | 2.18% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.23% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -2.40% | 7.68% | 7.08% | 0.80% | 2.32% |
Correlation
The correlation between IDTM.L and VDTY.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between IDTM.L and VDTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTM.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
IDTM.L
VDTY.L
Сравнение IDTM.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTM.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.16 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 3.67 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTM.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.97 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.07 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.20 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IDTM.L и VDTY.L
Максимальная просадка IDTM.L за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки VDTY.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTM.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTM.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -18.99% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -2.97% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | -5.35% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -16.60% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.21% | -18.99% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -6.76% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -6.62% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.94% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTM.L и VDTY.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что IDTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTM.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.42% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 2.50% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 3.58% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 5.54% | +73.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 4.86% | +54.83% |
Сравнение комиссий IDTM.L и VDTY.L
IDTM.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTM.L и VDTY.L
Дивидендная доходность IDTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VDTY.L в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.25% | 3.11% | 5.23% | 2.48% | 66.26% | 84.42% | 1.24% | 1.92% | 1.82% | 1.49% | 1.45% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.25% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IDTM.L and VDTY.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IDTM.L.
IDTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IDTM.L and 0.05% for VDTY.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTM.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор