Сравнение IDTM.L с VDST.L
IDTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Government Bonds funds - IDTM.L tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTM.L returned 33.73%/yr vs 3.36%/yr for VDST.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IDTM.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTM.L и VDST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTM.L показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 1.46%.
IDTM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 33.73%
- 10 лет*
- 23.02%
VDST.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTM.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | -1.47% | 7.33% | 1.12% | 2.88% | 116.97% | 187.86% | -1.20% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.46% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 0.95% | 0.01% | 0.03% |
Correlation
The correlation between IDTM.L and VDST.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTM.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
IDTM.L
VDST.L
Сравнение IDTM.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTM.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 4.88 | -3.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 36.06 | -35.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 244.57 | -242.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTM.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 9.31 | -8.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 8.05 | -7.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 7.83 | -7.51 |
Просадки
Сравнение просадок IDTM.L и VDST.L
Максимальная просадка IDTM.L за все время составила -13.21%, что больше максимальной просадки VDST.L в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTM.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTM.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -0.36% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -0.11% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | -0.15% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -0.36% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | 0.00% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.03% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.02% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTM.L и VDST.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что IDTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTM.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 0.12% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 0.33% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 0.42% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 0.47% | +78.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 0.46% | +59.23% |
Сравнение комиссий IDTM.L и VDST.L
IDTM.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTM.L и VDST.L
Дивидендная доходность IDTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.25% | 3.11% | 5.23% | 2.48% | 66.26% | 84.42% | 1.24% | 1.92% | 1.82% | 1.49% | 1.45% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTM.L and VDST.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IDTM.L.
IDTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IDTM.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTM.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор