Сравнение IDTM.L с IBTL.L
IDTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds from iShares - IDTM.L tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTM.L returned 0.63%/yr vs -1.79%/yr for IBTL.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDTM.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTM.L торгуется в USD, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTM.L показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у IBTL.L с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции IDTM.L превзошли акции IBTL.L по среднегодовой доходности: 0.63% против -1.79% соответственно.
IDTM.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 0.63%
IBTL.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- -1.79%
Сравнение доходности по годам IDTM.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | -0.15% | 8.43% | -0.15% | 3.52% | -14.90% | -3.08% | 9.73% | 9.03% | 0.55% | 2.65% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.30% | 4.53% | -7.08% | 1.47% | -30.49% | -4.20% | 16.53% | 16.55% | -2.00% | 8.61% |
Correlation
The correlation between IDTM.L and IBTL.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between IDTM.L and IBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTM.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
IDTM.L
IBTL.L
Сравнение IDTM.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTM.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.63 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 1.53 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTM.L и IBTL.L
Максимальная просадка IDTM.L за все время составила -23.43%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTM.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTM.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.43% | -48.47% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -7.69% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.28% | -18.09% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -42.83% | +21.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.43% | -48.47% | +25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -39.40% | +29.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -20.66% | +14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 3.19% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTM.L и IBTL.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) составляет 1.26%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что IDTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTM.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.60% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 6.75% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 9.94% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 15.30% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 14.76% | -8.34% |
Сравнение комиссий IDTM.L и IBTL.L
И IDTM.L, и IBTL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTM.L и IBTL.L
Дивидендная доходность IDTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности IBTL.L в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.57% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.29% | 4.11% | 3.99% | 3.09% | 1.95% | 1.16% | 1.56% | 2.46% | 2.40% | 1.95% | 1.95% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
IDTM.L and IBTL.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTM.L and IBTL.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IDTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для IDTM.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор