Сравнение IDTL.L с VWRA.L
IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IDTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTL.L returned -6.36%/yr vs 10.91%/yr for VWRA.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IDTL.L charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и VWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 10.21%.
IDTL.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -6.36%
- 10 лет*
- -1.73%
VWRA.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTL.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -0.92% | 4.76% | -7.22% | 2.19% | -30.46% | -4.64% | 17.12% | 4.49% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 10.21% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 18.46% | 16.19% | 7.42% |
Correlation
The correlation between IDTL.L and VWRA.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | -0.05 |
The correlation between IDTL.L and VWRA.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
IDTL.L
VWRA.L
Сравнение IDTL.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTL.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.91 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 11.88 | -10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и VWRA.L
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTL.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -33.62% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -8.78% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.59% | -16.26% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -26.06% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.22% | -1.98% | -38.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -5.36% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.16% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и VWRA.L
Текущая волатильность для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.38% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 10.27% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 12.74% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.39% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 17.25% | -2.54% |
Сравнение комиссий IDTL.L и VWRA.L
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и VWRA.L
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 2.28% | 4.31% | 4.66% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.59% | 2.63% | 2.14% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTL.L and VWRA.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
IDTL.L is categorized as Government Bonds, while VWRA.L is Global Equities. IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IDTL.L and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор