Сравнение IDTL.L с TRS5.L
IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IDTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTL.L returned -1.77%/yr vs 1.21%/yr for TRS5.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTL.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TRS5.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у TRS5.L с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции IDTL.L уступали акциям TRS5.L по среднегодовой доходности: -1.77% против 1.21% соответственно.
IDTL.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- -1.33%
- 5 лет*
- -6.00%
- 10 лет*
- -1.77%
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам IDTL.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 1.10% | 4.76% | -7.22% | 2.19% | -30.46% | -4.64% | 17.12% | 15.70% | -1.91% | 9.06% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.06% | 7.28% | 2.01% | 4.18% | -9.49% | -2.44% | 6.78% | 5.43% | 1.21% | 0.99% |
Correlation
The correlation between IDTL.L and TRS5.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between IDTL.L and TRS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
IDTL.L
TRS5.L
Сравнение IDTL.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTL.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.20 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 3.39 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и TRS5.L
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки TRS5.L в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTL.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -14.35% | -33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -2.50% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -3.72% | -14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -13.64% | -29.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -14.35% | -33.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.00% | -1.27% | -37.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -3.79% | -16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.89% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и TRS5.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 0.87% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 2.19% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 2.86% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 4.72% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 3.76% | +10.92% |
Сравнение комиссий IDTL.L и TRS5.L
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRS5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и TRS5.L
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности TRS5.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.61% | 4.31% | 4.66% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.59% | 2.63% | 2.14% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 2.13% | 1.66% | 1.40% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTL.L and TRS5.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IDTL.L.
IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IDTL.L and 0.05% for TRS5.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор