PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDTL.L с SXRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDTL.L с SXRM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds from iShares - IDTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while SXRM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTL.L returned -1.51%/yr vs 0.77%/yr for SXRM.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDTL.L и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDTL.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у SXRM.DE с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции IDTL.L уступали акциям SXRM.DE по среднегодовой доходности: -1.51% против 0.77% соответственно.

IDTL.L

1 день
0.36%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-0.52%
1 год
3.84%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.51%

SXRM.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
0.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDTL.L и SXRM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS		-1.14%4.67%-7.18%2.22%-30.42%-4.71%17.11%15.67%-1.84%8.97%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		-0.65%8.56%-0.51%3.57%-14.85%-3.03%9.74%9.02%0.38%2.66%

Correlation

The correlation between IDTL.L and SXRM.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2015 г.

0.88

The correlation between IDTL.L and SXRM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Bond 20+ UCITS

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IDTL.L:
IDTL.L с DTLA.LIDTL.L с TLTIDTL.L с IBTLIDTL.L с IS04.DEIDTL.L с IBTA.LIDTL.L с ZROZIDTL.L с GLAD.L
Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L

Доходность на риск

IDTL.L vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDTL.L
Ранг доходности на риск IDTL.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTL.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTL.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTL.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTL.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTL.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDTL.L c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTL.LSXRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.82

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.23

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.94

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

2.93

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDTL.L vs. SXRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDTL.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SXRM.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDTL.L и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTL.LSXRM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.13

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.12

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.24

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IDTL.L и SXRM.DE

Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки SXRM.DE в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и SXRM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTL.LSXRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-23.31%

-25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-4.02%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-7.24%

-11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-20.90%

-22.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-23.31%

-25.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.36%

-10.40%

-29.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-6.91%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.29%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IDTL.L и SXRM.DE

iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTL.LSXRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.83%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

3.40%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

4.64%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

7.37%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

6.30%

+8.31%

Сравнение комиссий IDTL.L и SXRM.DE

И IDTL.L, и SXRM.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDTL.L и SXRM.DE

Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS		4.36%4.31%4.65%3.79%3.01%1.74%1.76%2.49%2.79%2.60%2.63%2.14%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDTL.L and SXRM.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDTL.L and SXRM.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и SXRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор