Сравнение IDTL.L с EIMI.L
IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTL.L returned -1.51%/yr vs 10.26%/yr for EIMI.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IDTL.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции IDTL.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: -1.51% против 10.26% соответственно.
IDTL.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.51%
EIMI.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение доходности по годам IDTL.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -1.14% | 4.67% | -7.18% | 2.22% | -30.42% | -4.71% | 17.11% | 15.67% | -1.84% | 8.97% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 24.25% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -14.17% | 36.95% |
Correlation
The correlation between IDTL.L and EIMI.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2015 г. | -0.10 |
The correlation between IDTL.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
IDTL.L
EIMI.L
Сравнение IDTL.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTL.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.47 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.88 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 14.02 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTL.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.56 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.42 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.54 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.36 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и EIMI.L
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTL.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -38.73% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -12.66% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -17.44% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -35.50% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -38.73% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -2.64% | -37.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -14.04% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.52% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) составляет 3.32%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 8.18% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 16.71% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 19.23% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 18.31% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 19.15% | -4.54% |
Сравнение комиссий IDTL.L и EIMI.L
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и EIMI.L
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.36% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IDTL.L and EIMI.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.
IDTL.L is categorized as Government Bonds, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.07% for IDTL.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор