Сравнение IDTL.L с CSP1.L
IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTL.L returned -1.51%/yr vs 15.23%/yr for CSP1.L. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTL.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции IDTL.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: -1.51% против 15.23% соответственно.
IDTL.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.51%
CSP1.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам IDTL.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -1.14% | 4.67% | -7.18% | 2.22% | -30.42% | -4.71% | 17.11% | 15.67% | -1.84% | 8.97% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.28% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Correlation
The correlation between IDTL.L and CSP1.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2015 г. | -0.15 |
The correlation between IDTL.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IDTL.L
CSP1.L
Сравнение IDTL.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTL.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.44 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.20 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 13.82 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTL.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.48 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.88 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.94 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.00 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и CSP1.L
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTL.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -33.51% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -8.68% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -18.69% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -25.16% | -17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -33.51% | -14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -0.55% | -39.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -3.87% | -16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.01% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и CSP1.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.58% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 7.99% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 11.21% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.68% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 16.12% | -1.51% |
Сравнение комиссий IDTL.L и CSP1.L
И IDTL.L, и CSP1.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.36% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IDTL.L and CSP1.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTL.L and CSP1.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IDTL.L is categorized as Government Bonds, while CSP1.L is S&P 500. IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор