Сравнение IDTK.L с SPXS.L
IDTK.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTK.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey - Net Returns, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTK.L returned 1.48%/yr vs -27.46%/yr for SPXS.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IDTK.L charges 0.74%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTK.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTK.L показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции IDTK.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 1.48% против -27.46% соответственно.
IDTK.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 1.48%
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам IDTK.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 16.16% | -3.80% | 17.64% | -6.83% | 89.97% | -28.16% | -9.47% | 10.81% | -41.67% | 37.23% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IDTK.L and SPXS.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTK.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
IDTK.L
SPXS.L
Сравнение IDTK.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTK.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.51 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -1.00 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -1.22 | +3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTK.L и SPXS.L
Максимальная просадка IDTK.L за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTK.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTK.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -99.07% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -99.07% | +83.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -99.07% | +66.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -99.07% | +66.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -99.07% | +34.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | -98.91% | +59.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -7.69% | -36.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 80.82% | -73.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTK.L и SPXS.L
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IDTK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTK.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.01% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 9.33% | +12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 99.43% | -72.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.62% | 47.12% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 35.28% | -0.97% |
Сравнение комиссий IDTK.L и SPXS.L
IDTK.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTK.L и SPXS.L
Дивидендная доходность IDTK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 1.75% | 2.47% | 3.13% | 1.97% | 3.81% | 0.59% | 2.45% | 4.77% | 1.88% | 2.07% | 2.57% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTK.L and SPXS.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.74% for IDTK.L.
IDTK.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SPXS.L is S&P 500. IDTK.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for IDTK.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTK.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор