Сравнение IDTK.L с SMH.L
IDTK.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDTK.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey - Net Returns, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTK.L returned 15.73%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IDTK.L charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTK.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTK.L показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
IDTK.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 1.48%
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTK.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 16.16% | -3.80% | 17.64% | -6.83% | 89.97% | -28.16% | 20.19% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between IDTK.L and SMH.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTK.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
IDTK.L
SMH.L
Сравнение IDTK.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTK.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 6.75 | -5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 24.23 | -21.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTK.L и SMH.L
Максимальная просадка IDTK.L за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTK.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTK.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -45.38% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -16.68% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -36.25% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -45.38% | +13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | -16.68% | -23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -11.13% | -33.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 4.66% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTK.L и SMH.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) составляет 5.58%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что IDTK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTK.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 16.02% | -10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 30.92% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 37.05% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.62% | 33.59% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 32.96% | +1.35% |
Сравнение комиссий IDTK.L и SMH.L
IDTK.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTK.L и SMH.L
Дивидендная доходность IDTK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 1.75% | 2.47% | 3.13% | 1.97% | 3.81% | 0.59% | 2.45% | 4.77% | 1.88% | 2.07% | 2.57% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTK.L and SMH.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for IDTK.L.
IDTK.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SMH.L is Semiconductors. IDTK.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.74% for IDTK.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTK.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор