Сравнение IDTK.L с FLQA.L
IDTK.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and FLQA.L (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTK.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey - Net Returns, while FLQA.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index - Net Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTK.L returned 15.73%/yr vs 12.23%/yr for FLQA.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IDTK.L charges 0.74%/yr vs 0.14%/yr for FLQA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTK.L и FLQA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTK.L показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у FLQA.L с доходностью 30.17%.
IDTK.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 1.48%
FLQA.L
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- 22.63%
- С начала года
- 30.17%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTK.L и FLQA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 16.16% | -3.80% | 17.64% | -6.83% | 89.97% | -28.16% | -9.47% | 10.81% | 6.53% |
FLQA.L Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 30.17% | 29.84% | 7.76% | 12.02% | -12.93% | 4.57% | 6.71% | 9.75% | -5.84% |
Correlation
The correlation between IDTK.L and FLQA.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTK.L vs. FLQA.L — Ранг доходности на риск
IDTK.L
FLQA.L
Сравнение IDTK.L c FLQA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) и Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (FLQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTK.L | FLQA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.37 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 10.76 | -8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTK.L и FLQA.L
Максимальная просадка IDTK.L за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки FLQA.L в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTK.L и FLQA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTK.L | FLQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -29.21% | -47.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -14.19% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -22.19% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -25.38% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | -14.19% | -25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -7.22% | -37.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 4.45% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTK.L и FLQA.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) составляет 5.58%, в то время как у Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (FLQA.L) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что IDTK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTK.L | FLQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 10.89% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 23.07% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 25.18% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.62% | 17.75% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 18.53% | +15.78% |
Сравнение комиссий IDTK.L и FLQA.L
IDTK.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLQA.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTK.L и FLQA.L
Дивидендная доходность IDTK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как FLQA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQA.L Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 1.75% | 2.47% | 3.13% | 1.97% | 3.81% | 0.59% | 2.45% | 4.77% | 1.88% | 2.07% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
IDTK.L and FLQA.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLQA.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLQA.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.74% for IDTK.L.
IDTK.L is categorized as Emerging Markets Equities, while FLQA.L is Asia Pacific Equities. IDTK.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while FLQA.L tracks Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index - Net Return. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.74% for IDTK.L and 0.14% for FLQA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTK.L и FLQA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор