Сравнение IDTK.L с E127.L
IDTK.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - IDTK.L tracks the MSCI Turkey - Net Returns while E127.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTK.L returned 15.73%/yr vs 6.55%/yr for E127.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IDTK.L charges 0.74%/yr vs 0.14%/yr for E127.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTK.L и E127.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTK.L торгуется в USD, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDTK.L показывает доходность 16.16%, а E127.L немного ниже – 16.04%.
IDTK.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 1.48%
E127.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.90%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTK.L и E127.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 16.16% | -3.80% | 17.64% | -6.83% | 89.97% | -28.16% | 20.97% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 16.04% | 34.89% | 7.57% | 8.20% | -19.65% | -2.76% | 40.59% |
Correlation
The correlation between IDTK.L and E127.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTK.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск
IDTK.L
E127.L
Сравнение IDTK.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTK.L | E127.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.46 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 7.77 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTK.L и E127.L
Максимальная просадка IDTK.L за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки E127.L в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTK.L и E127.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTK.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -39.93% | -36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -12.84% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -16.66% | -15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -34.73% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | -11.11% | -28.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -15.54% | -28.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 4.07% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTK.L и E127.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) составляет 5.58%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что IDTK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTK.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 9.10% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 19.31% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 21.43% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.62% | 19.20% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 19.02% | +15.29% |
Сравнение комиссий IDTK.L и E127.L
IDTK.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTK.L и E127.L
Дивидендная доходность IDTK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что сопоставимо с доходностью E127.L в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 1.86% | 2.16% | 3.35% | 3.76% | 2.34% | 1.64% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 1.75% | 2.47% | 3.13% | 1.97% | 3.81% | 0.59% | 2.45% | 4.77% | 1.88% | 2.07% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
IDTK.L and E127.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.74% for IDTK.L.
IDTK.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while E127.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for IDTK.L and 0.14% for E127.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTK.L и E127.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор