Сравнение IDPE.L с XLFS.L
IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and XLFS.L (Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - IDPE.L tracks the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD) while XLFS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDPE.L returned 10.81%/yr vs 13.10%/yr for XLFS.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDPE.L charges 0.75%/yr vs 0.14%/yr for XLFS.L.
Доходность
Сравнение доходности IDPE.L и XLFS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDPE.L показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у XLFS.L с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции IDPE.L уступали акциям XLFS.L по среднегодовой доходности: 10.81% против 13.10% соответственно.
IDPE.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -13.72%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 10.81%
XLFS.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам IDPE.L и XLFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.15% | 1.30% | 23.80% | 39.29% | -28.48% | 41.86% | 4.59% | 43.87% | -13.92% | 25.05% |
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 3.22% | 14.99% | 29.97% | 12.27% | -11.03% | 36.17% | -3.27% | 31.25% | -14.44% | 22.86% |
Correlation
The correlation between IDPE.L and XLFS.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.72 |
The correlation between IDPE.L and XLFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDPE.L vs. XLFS.L — Ранг доходности на риск
IDPE.L
XLFS.L
Сравнение IDPE.L c XLFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDPE.L | XLFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.68 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.67 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDPE.L и XLFS.L
Максимальная просадка IDPE.L за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки XLFS.L в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPE.L и XLFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDPE.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -42.76% | -39.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -13.93% | -10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | -17.10% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -26.06% | -12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | -42.76% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -0.47% | -17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -7.79% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 5.70% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPE.L и XLFS.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что IDPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDPE.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.34% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 11.47% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 14.82% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 18.91% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 20.83% | +1.28% |
Сравнение комиссий IDPE.L и XLFS.L
IDPE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLFS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPE.L и XLFS.L
Дивидендная доходность IDPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как XLFS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.82% | 2.96% | 3.03% | 3.35% | 4.36% | 2.54% | 3.56% | 3.25% | 5.05% | 4.96% | 4.33% | 5.53% |
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDPE.L and XLFS.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for IDPE.L.
IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while XLFS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IDPE.L and 0.14% for XLFS.L.
Подберите оптимальное распределение для IDPE.L и XLFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор