Сравнение IDPE.L с GXLF.L
IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and GXLF.L (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds - IDPE.L tracks the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD) while GXLF.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDPE.L returned 10.81%/yr vs 10.15%/yr for GXLF.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDPE.L charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for GXLF.L.
Доходность
Сравнение доходности IDPE.L и GXLF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDPE.L торгуется в USD, в то время как GXLF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDPE.L показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у GXLF.L с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции IDPE.L превзошли акции GXLF.L по среднегодовой доходности: 10.81% против 10.15% соответственно.
IDPE.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -13.72%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 10.81%
GXLF.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 3.58%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам IDPE.L и GXLF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.15% | 1.30% | 23.80% | 39.29% | -28.48% | 41.86% | 4.59% | 43.87% | -13.92% | 25.05% |
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 3.58% | 15.40% | 30.00% | 11.65% | -34.05% | 33.17% | 0.83% | 36.70% | -18.25% | 33.20% |
Correlation
The correlation between IDPE.L and GXLF.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.58 |
The correlation between IDPE.L and GXLF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDPE.L vs. GXLF.L — Ранг доходности на риск
IDPE.L
GXLF.L
Сравнение IDPE.L c GXLF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDPE.L | GXLF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.70 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.73 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDPE.L и GXLF.L
Максимальная просадка IDPE.L за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки GXLF.L в -50.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPE.L и GXLF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDPE.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -50.49% | -32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -14.40% | -10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | -16.65% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -46.29% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | -50.49% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -0.31% | -17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -16.11% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 5.80% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPE.L и GXLF.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что IDPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDPE.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.66% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 10.81% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 14.42% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 21.62% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 24.89% | -2.78% |
Сравнение комиссий IDPE.L и GXLF.L
IDPE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXLF.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPE.L и GXLF.L
Дивидендная доходность IDPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как GXLF.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.82% | 2.96% | 3.03% | 3.35% | 4.36% | 2.54% | 3.56% | 3.25% | 5.05% | 4.96% | 4.33% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
IDPE.L and GXLF.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for IDPE.L.
IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while GXLF.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for IDPE.L and 0.15% for GXLF.L.
Подберите оптимальное распределение для IDPE.L и GXLF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор