Сравнение IDP6.L с IWDA.L
IDP6.L (iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDP6.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P 600 Small Cap Index (NET), while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDP6.L returned 10.19%/yr vs 12.88%/yr for IWDA.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDP6.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDP6.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDP6.L показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции IDP6.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 10.19% против 12.88% соответственно.
IDP6.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 19.64%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.19%
IWDA.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам IDP6.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 19.64% | 6.28% | 7.11% | 17.37% | -16.73% | 26.35% | 10.58% | 21.32% | -9.77% | 13.15% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.93% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.75% |
Correlation
The correlation between IDP6.L and IWDA.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.70 |
The correlation between IDP6.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDP6.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IDP6.L
IWDA.L
Сравнение IDP6.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDP6.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.41 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 9.83 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDP6.L и IWDA.L
Максимальная просадка IDP6.L за все время составила -52.21%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDP6.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDP6.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.21% | -34.11% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -8.31% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.99% | -16.94% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -25.88% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -34.11% | -11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.24% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -4.39% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.04% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDP6.L и IWDA.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что IDP6.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDP6.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 2.89% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 9.85% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 12.29% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 15.73% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 15.78% | +5.89% |
Сравнение комиссий IDP6.L и IWDA.L
IDP6.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDP6.L и IWDA.L
Дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.16% | 1.18% | 1.07% | 1.06% | 0.66% | 0.88% | 0.94% | 1.01% | 0.72% | 0.87% | 0.56% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDP6.L and IWDA.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IDP6.L.
IDP6.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWDA.L is Global Equities. IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET), while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.30% for IDP6.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDP6.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор