PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDNA с IBRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDNA с IBRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - IDNA tracks the NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index while IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDNA returned 8.39%/yr vs 12.41%/yr for IBRN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и IBRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у IBRN с доходностью 8.07%.

IDNA

1 день
3.70%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
11.58%
1 год
45.52%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
—

IBRN

1 день
1.71%
1 месяц
-1.33%
С начала года
8.07%
6 месяцев
10.34%
1 год
52.90%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDNA и IBRN

2026 (YTD)2025202420232022
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		14.39%17.26%-0.72%-7.63%-16.77%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		8.07%28.49%-2.78%0.92%5.85%

Correlation

The correlation between IDNA and IBRN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2022 г.

0.78

The correlation between IDNA and IBRN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDNA и IBRN

Секторы
IDNA
IBRN

Здравоохранение

97.8%
100.0%

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IDNA
97.8%
IBRN
100.0%

Промышленность

IDNA
0.4%
IBRN

-

Сырьевые материалы

IDNA

-

IBRN

-

Коммуникационные услуги

IDNA

-

IBRN

-

Потребительский циклический сектор

IDNA

-

IBRN

-

Потребительский защитный сектор

IDNA

-

IBRN

-

Энергетика

IDNA

-

IBRN

-

Финансовые услуги

IDNA

-

IBRN

-

Недвижимость

IDNA

-

IBRN

-

Технологии

IDNA

-

IBRN

-

Коммунальные услуги

IDNA

-

IBRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с BBHIDNA с HELXIDNA с WDNA
Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с VOOIBRN с IHIIBRN с ACWIIBRN с SPYIBRN с SBIOIBRN с XHS

Доходность на риск

IDNA vs. IBRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA c IBRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDNAIBRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.10

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.95

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

6.04

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

14.84

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDNA vs. IBRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBRN равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и IBRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDNAIBRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.41

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IDNA и IBRN

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и IBRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDNAIBRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-35.38%

-32.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-8.80%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.73%

-35.38%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.60%

-3.19%

-40.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.25%

-9.82%

-26.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.57%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и IBRN

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) имеют волатильность 8.09% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDNAIBRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

7.78%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

19.07%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

25.34%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

25.32%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.55%

25.32%

+4.23%

Сравнение комиссий IDNA и IBRN

И IDNA, и IBRN имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и IBRN

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности IBRN в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.92%0.99%0.40%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.03%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%

Часто задаваемые вопросы

IDNA and IBRN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDNA has higher volatility (8.09%) compared to IBRN (7.78%). In terms of maximum drawdown, IDNA dropped -68.26% vs IBRN's -35.38%.

On 3-year performance, IBRN leads with 12.41% vs 8.39% for IDNA. Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. On volatility, IBRN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 12.41% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDNA and IBRN have the same expense ratio: 0.47% per year.

IDNA has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.92% for IBRN.

IDNA tracks NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index, while IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index.

IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDNA и IBRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор