Сравнение IDMIX с CFICX
IDMIX (iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund) and CFICX (Calvert Income Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, IDMIX returned 0.84%/yr vs 0.93%/yr for CFICX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IDMIX charges 0.70%/yr vs 0.92%/yr for CFICX.
Доходность
Сравнение доходности IDMIX и CFICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDMIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у CFICX с доходностью 0.32%.
IDMIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
CFICX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение доходности по годам IDMIX и CFICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMIX iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund | -0.12% | 7.58% | 2.41% | 5.96% | -9.71% | -1.54% | 5.52% | 11.26% | -0.17% |
CFICX Calvert Income Fund | 0.32% | 8.94% | 4.11% | 7.61% | -16.07% | 1.71% | 8.26% | 14.75% | -0.30% |
Correlation
The correlation between IDMIX and CFICX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between IDMIX and CFICX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDMIX vs. CFICX — Ранг доходности на риск
IDMIX
CFICX
Сравнение IDMIX c CFICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDMIX | CFICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.98 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 6.62 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDMIX | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IDMIX и CFICX
Максимальная просадка IDMIX за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMIX и CFICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDMIX | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -21.28% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -3.08% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | -6.11% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.19% | -21.28% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.34% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -3.46% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.92% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMIX и CFICX
Текущая волатильность для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) составляет 1.12%, в то время как у Calvert Income Fund (CFICX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что IDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDMIX | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.47% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 2.80% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 3.70% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 5.64% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 5.22% | -1.14% |
Сравнение комиссий IDMIX и CFICX
IDMIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMIX и CFICX
Дивидендная доходность IDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности CFICX в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | 4.76% | 4.86% | 4.91% | 4.05% | 3.22% | 2.70% | 2.96% | 3.25% | 3.60% | 2.96% | 3.23% | 2.87% |
IDMIX iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund | 4.25% | 4.53% | 2.90% | 2.42% | 0.51% | 1.25% | 2.43% | 2.96% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IDMIX and CFICX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CFICX has higher volatility (1.47%) compared to IDMIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, IDMIX dropped -14.19% vs CFICX's -21.28%.
CFICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDMIX и CFICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор