Сравнение IDME с JANB
IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both exchange-traded funds - IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while JANB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDME charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности IDME и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDME показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у JANB с доходностью 6.28%.
IDME
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDME и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 16.17% | 4.53% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between IDME and JANB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDME vs. JANB — Ранг доходности на риск
IDME
JANB
Сравнение IDME c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDME | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDME | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.00 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок IDME и JANB
Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDME | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -6.52% | -22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.04% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -1.13% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDME и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDME | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 7.39% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 7.39% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 7.39% | +7.25% |
Сравнение комиссий IDME и JANB
IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDME и JANB
Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как JANB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 4.98% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDME and JANB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.
IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.00% for JANB.
IDME is categorized as Global Equities, while JANB is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для IDME и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор