Сравнение IDJP.L с N400.L
IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) and N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) are both Japan Equities funds - IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net) while N400.L tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDJP.L returned 7.71%/yr vs 8.89%/yr for N400.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IDJP.L charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for N400.L.
Доходность
Сравнение доходности IDJP.L и N400.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDJP.L показывает доходность 12.62%, а N400.L немного выше – 12.82%. За последние 10 лет акции IDJP.L уступали акциям N400.L по среднегодовой доходности: 7.71% против 8.89% соответственно.
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам IDJP.L и N400.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 17.67% | -16.75% | 31.70% |
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 15.93% | 17.97% | -14.20% | 24.80% |
Correlation
The correlation between IDJP.L and N400.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between IDJP.L and N400.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDJP.L vs. N400.L — Ранг доходности на риск
IDJP.L
N400.L
Сравнение IDJP.L c N400.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDJP.L | N400.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.45 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 8.00 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDJP.L и N400.L
Максимальная просадка IDJP.L за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки N400.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJP.L и N400.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDJP.L | N400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -32.66% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.77% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -14.55% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -32.66% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -32.66% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -5.24% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -8.10% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.61% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDJP.L и N400.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) составляет 5.64%, в то время как у Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что IDJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с N400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDJP.L | N400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.36% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 17.44% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 20.69% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.96% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.94% | -0.28% |
Сравнение комиссий IDJP.L и N400.L
IDJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии N400.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDJP.L и N400.L
Дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как N400.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDJP.L and N400.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net), while N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for IDJP.L and 0.19% for N400.L.
Подберите оптимальное распределение для IDJP.L и N400.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор