PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDJP.L с LGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDJP.L с LGJP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net) while LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDJP.L returned 7.23%/yr vs 9.00%/yr for LGJP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IDJP.L charges 0.58%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.

Доходность

Сравнение доходности IDJP.L и LGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDJP.L показывает доходность 12.62%, а LGJP.L немного ниже – 12.44%.

IDJP.L

1 день
-2.38%
1 месяц
-2.94%
6 месяцев
8.01%
С начала года
12.62%
1 год
26.24%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.23%
10 лет*
7.71%

LGJP.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
12.44%
1 год
29.74%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDJP.L и LGJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)		12.62%29.69%3.33%13.53%-12.68%-3.28%8.14%17.67%-8.41%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.44%25.67%8.35%20.25%-16.76%1.05%16.58%18.59%-7.06%

Correlation

The correlation between IDJP.L and LGJP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.88

The correlation between IDJP.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IDJP.L:
IDJP.L с LDAP.LIDJP.L с IDFF.LIDJP.L с HSXD.LIDJP.L с IPXJ.LIDJP.L с ISJP.LIDJP.L с LGAP.LIDJP.L с DXJA.L
Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с IDFF.L

Доходность на риск

IDJP.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDJP.L
Ранг доходности на риск IDJP.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDJP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDJP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDJP.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDJP.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDJP.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDJP.LLGJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.40

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.05

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.24

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

7.24

-0.58

IDJP.L vs. LGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDJP.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJP.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDJP.L и LGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDJP.L и LGJP.L

Максимальная просадка IDJP.L за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJP.L и LGJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDJP.LLGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-32.19%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-13.20%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-14.30%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-32.19%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.49%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-7.57%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.10%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IDJP.L и LGJP.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) составляет 5.64%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что IDJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDJP.LLGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.68%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

17.75%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

21.21%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

18.17%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

18.31%

-1.65%

Сравнение комиссий IDJP.L и LGJP.L

IDJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDJP.L и LGJP.L

Дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как LGJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)		1.00%1.77%1.77%1.77%2.08%1.55%1.48%1.47%1.45%1.21%1.20%0.72%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDJP.L and LGJP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.

IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net), while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.58% for IDJP.L and 0.10% for LGJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDJP.L и LGJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор