Сравнение IDJP.L с CSP1.L
IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDJP.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index (Net), while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDJP.L returned 7.71%/yr vs 14.93%/yr for CSP1.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDJP.L charges 0.58%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IDJP.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDJP.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDJP.L показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции IDJP.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 7.71% против 14.93% соответственно.
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам IDJP.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 17.67% | -16.75% | 31.70% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.00% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Correlation
The correlation between IDJP.L and CSP1.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.50 |
The correlation between IDJP.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDJP.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IDJP.L
CSP1.L
Сравнение IDJP.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDJP.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.45 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 10.01 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDJP.L и CSP1.L
Максимальная просадка IDJP.L за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJP.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDJP.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -33.51% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -8.68% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -19.33% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -25.16% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -33.51% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -0.52% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -4.07% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.13% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDJP.L и CSP1.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IDJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDJP.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 2.88% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 8.63% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 11.59% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 20.98% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 18.84% | -2.18% |
Сравнение комиссий IDJP.L и CSP1.L
IDJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDJP.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IDJP.L and CSP1.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
IDJP.L is categorized as Japan Equities, while CSP1.L is S&P 500. IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net), while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.58% for IDJP.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IDJP.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор