Сравнение IDJG.AS с TDT.AS
IDJG.AS (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) and TDT.AS (VanEck AEX UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IDJG.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while TDT.AS tracks the Euronext AEX All Share TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDJG.AS returned 10.03%/yr vs 11.70%/yr for TDT.AS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IDJG.AS charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for TDT.AS.
Доходность
Сравнение доходности IDJG.AS и TDT.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDJG.AS показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у TDT.AS с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IDJG.AS уступали акциям TDT.AS по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.70% соответственно.
IDJG.AS
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.49%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.03%
TDT.AS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам IDJG.AS и TDT.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJG.AS iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 11.17% | 10.86% | 10.46% | 20.59% | -17.31% | 26.89% | 6.04% | 34.28% | -10.77% | 12.45% |
TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | 11.73% | 10.57% | 14.47% | 16.93% | -12.00% | 30.49% | 5.32% | 28.01% | -7.60% | 16.18% |
Correlation
The correlation between IDJG.AS and TDT.AS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2009 г. | 0.82 |
The correlation between IDJG.AS and TDT.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDJG.AS vs. TDT.AS — Ранг доходности на риск
IDJG.AS
TDT.AS
Сравнение IDJG.AS c TDT.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDJG.AS | TDT.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.23 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 5.59 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDJG.AS | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.17 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IDJG.AS и TDT.AS
Максимальная просадка IDJG.AS за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки TDT.AS в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJG.AS и TDT.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDJG.AS | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -35.61% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -7.00% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -15.87% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -22.17% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -35.61% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -5.63% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.81% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDJG.AS и TDT.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IDJG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDT.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDJG.AS | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 3.79% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 10.69% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 13.34% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 15.38% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 16.22% | +2.57% |
Сравнение комиссий IDJG.AS и TDT.AS
IDJG.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TDT.AS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDJG.AS и TDT.AS
Дивидендная доходность IDJG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TDT.AS в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJG.AS iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 1.08% | 1.04% | 0.97% | 0.94% | 1.00% | 0.55% | 0.99% | 1.39% | 1.55% | 1.57% | 1.80% | 1.72% |
TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | 2.02% | 2.28% | 2.40% | 2.24% | 2.32% | 1.69% | 1.75% | 3.24% | 3.37% | 3.04% | 3.28% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
IDJG.AS and TDT.AS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDT.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDT.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IDJG.AS.
IDJG.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while TDT.AS tracks Euronext AEX All Share TR EUR. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for IDJG.AS and 0.30% for TDT.AS.
Подберите оптимальное распределение для IDJG.AS и TDT.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор