Сравнение IDJG.AS с CNDX.AS
IDJG.AS (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDJG.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDJG.AS returned 10.03%/yr vs 21.25%/yr for CNDX.AS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDJG.AS charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.
Доходность
Сравнение доходности IDJG.AS и CNDX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDJG.AS показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у CNDX.AS с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции IDJG.AS уступали акциям CNDX.AS по среднегодовой доходности: 10.03% против 21.25% соответственно.
IDJG.AS
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.49%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.03%
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
Сравнение доходности по годам IDJG.AS и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJG.AS iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 11.17% | 10.86% | 10.46% | 20.59% | -17.31% | 26.89% | 6.04% | 34.28% | -10.77% | 12.45% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 40.51% | 4.53% | 16.12% |
Correlation
The correlation between IDJG.AS and CNDX.AS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2011 г. | 0.64 |
The correlation between IDJG.AS and CNDX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDJG.AS vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
IDJG.AS
CNDX.AS
Сравнение IDJG.AS c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDJG.AS | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.70 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 11.01 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDJG.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.41 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.93 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.07 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.03 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок IDJG.AS и CNDX.AS
Максимальная просадка IDJG.AS за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки CNDX.AS в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJG.AS и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDJG.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -31.21% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -10.06% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -26.57% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -31.21% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -31.21% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -5.45% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.41% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDJG.AS и CNDX.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что IDJG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDJG.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.35% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 10.74% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 15.45% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 19.72% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 19.61% | -0.82% |
Сравнение комиссий IDJG.AS и CNDX.AS
IDJG.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDJG.AS и CNDX.AS
Дивидендная доходность IDJG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как CNDX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDJG.AS iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 1.08% | 1.04% | 0.97% | 0.94% | 1.00% | 0.55% | 0.99% | 1.39% | 1.55% | 1.57% | 1.80% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
IDJG.AS and CNDX.AS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.AS is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.AS is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for IDJG.AS.
IDJG.AS is categorized as Europe Equities, while CNDX.AS is Nasdaq-100. IDJG.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for IDJG.AS and 0.36% for CNDX.AS.
Подберите оптимальное распределение для IDJG.AS и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор