PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDITX с TSWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDITX с TSWIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDITX (Transamerica Bond) and TSWIX (Transamerica International Equity) are both mutual funds - IDITX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Transamerica, while TSWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IDITX returned 2.07%/yr vs 8.89%/yr for TSWIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IDITX charges 0.88%/yr vs 0.84%/yr for TSWIX.

Доходность

Сравнение доходности IDITX и TSWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Bond (IDITX) и Transamerica International Equity (TSWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDITX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у TSWIX с доходностью 12.44%. За последние 10 лет акции IDITX уступали акциям TSWIX по среднегодовой доходности: 2.07% против 8.89% соответственно.

IDITX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.73%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.07%

TSWIX

1 день
-0.18%
1 месяц
5.58%
С начала года
12.44%
6 месяцев
14.76%
1 год
25.54%
3 года*
17.96%
5 лет*
8.85%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDITX и TSWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDITX
Transamerica Bond		0.34%6.83%1.80%5.96%-14.07%-0.11%6.43%9.08%-0.76%4.92%
TSWIX
Transamerica International Equity		12.44%32.53%3.55%16.09%-14.05%13.23%6.75%21.14%-15.95%22.58%

Correlation

The correlation between IDITX and TSWIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1992 г.

0.09

Over the past year, IDITX and TSWIX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Bond

Transamerica International Equity

Часто сравнивают с IDITX:
IDITX с VOOIDITX с IMLAXIDITX с EMTIXIDITX с TLOFXIDITX с IIVAXIDITX с TISVXIDITX с ARINX
Часто сравнивают с TSWIX:
TSWIX с FHLFXTSWIX с SPYTSWIX с THYIXTSWIX с IMLAXTSWIX с ANDIXTSWIX с CIVVXTSWIX с TLOFX

Доходность на риск

IDITX vs. TSWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDITX
Ранг доходности на риск IDITX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDITX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDITX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDITX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDITX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDITX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TSWIX
Ранг доходности на риск TSWIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDITX c TSWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Bond (IDITX) и Transamerica International Equity (TSWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDITXTSWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.74

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.48

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.16

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

8.10

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDITX vs. TSWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDITX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSWIX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDITX и TSWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDITXTSWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.54

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.41

+0.70

Просадки

Сравнение просадок IDITX и TSWIX

Максимальная просадка IDITX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки TSWIX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDITX и TSWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDITXTSWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-58.76%

+37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-12.07%

+9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-16.33%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-30.25%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.33%

-39.58%

+21.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.18%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-13.83%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.21%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IDITX и TSWIX

Текущая волатильность для Transamerica Bond (IDITX) составляет 1.28%, в то время как у Transamerica International Equity (TSWIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что IDITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDITXTSWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

3.96%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

12.00%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

15.02%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

16.53%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

17.37%

-12.88%

Сравнение комиссий IDITX и TSWIX

IDITX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TSWIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDITX и TSWIX

Дивидендная доходность IDITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности TSWIX в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDITX
Transamerica Bond		4.15%4.08%4.19%3.59%2.20%2.72%2.72%3.06%3.70%3.72%3.72%3.40%
TSWIX
Transamerica International Equity		6.83%7.68%3.03%3.16%1.12%3.55%1.22%2.75%5.56%3.08%1.90%2.64%

Часто задаваемые вопросы

IDITX and TSWIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSWIX has higher volatility (3.96%) compared to IDITX (1.28%). In terms of maximum drawdown, IDITX dropped -21.27% vs TSWIX's -58.76%.

TSWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDITX и TSWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор