Сравнение IDITX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Bond (IDITX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
IDITX управляется Transamerica. Фонд был запущен 29 июн. 1987 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IDITX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDITX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDITX Transamerica Bond | -0.59% | 6.83% | 1.80% | 5.96% | -14.07% | -0.11% | 6.43% | 9.08% | -0.76% | 4.92% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IDITX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции IDITX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.60% соответственно.
IDITX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 2.18%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDITX и GUGAX
IDITX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
IDITX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
IDITX
GUGAX
Сравнение IDITX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Bond (IDITX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDITX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.95 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.76 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 6.51 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDITX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.08 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между IDITX и GUGAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDITX и GUGAX
Дивидендная доходность IDITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDITX Transamerica Bond | 3.75% | 4.08% | 4.19% | 3.59% | 2.20% | 2.72% | 2.72% | 3.06% | 3.70% | 3.72% | 3.72% | 3.40% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IDITX и GUGAX
Максимальная просадка IDITX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDITX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDITX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -38.57% | +17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.08% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -20.53% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.33% | -23.06% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -6.72% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -11.29% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.84% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDITX и GUGAX
Transamerica Bond (IDITX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IDITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDITX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.00% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.82% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 4.02% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 6.57% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.44% | -0.98% |