PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEQ с AWWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEQ с AWWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and AWWIX (CIBC Atlas International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.94%/yr for AWWIX.

Доходность

Сравнение доходности IDEQ и AWWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEQ показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у AWWIX с доходностью 4.02%.

IDEQ

1 день
-0.87%
1 месяц
4.76%
С начала года
16.67%
6 месяцев
20.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AWWIX

1 день
0.66%
1 месяц
4.02%
С начала года
4.02%
6 месяцев
4.91%
1 год
11.91%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEQ и AWWIX

2026 (YTD)2025
IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF		16.67%11.77%
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		4.02%5.01%

Correlation

The correlation between IDEQ and AWWIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Dynamic Equity ETF

CIBC Atlas International Growth Fund

Часто сравнивают с IDEQ:
IDEQ с JPYIDEQ с EMKTIDEQ с COROIDEQ с MKVIXIDEQ с TEKYIDEQ с SYZIDEQ с AVDV
Часто сравнивают с AWWIX:
AWWIX с VEAAWWIX с EQALAWWIX с DODFXAWWIX с TBGVXAWWIX с MIEIXAWWIX с VOEAWWIX с RSP

Доходность на риск

IDEQ vs. AWWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEQ
AWWIX
Ранг доходности на риск AWWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWWIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWWIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWWIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWWIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEQ c AWWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDEQ vs. AWWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEQAWWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.47

+1.84

Просадки

Сравнение просадок IDEQ и AWWIX

Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки AWWIX в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и AWWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEQAWWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-32.98%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.25%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.50%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-6.74%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDEQ и AWWIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEQAWWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

15.28%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

17.02%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.82%

-0.43%

Сравнение комиссий IDEQ и AWWIX

IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AWWIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEQ и AWWIX

Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности AWWIX в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		0.70%0.73%1.14%1.16%1.53%1.97%0.26%0.11%
IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF		0.52%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDEQ and AWWIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEQ и AWWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор