Сравнение IDEF с TSSD
IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and TSSD (Truth Social American Security & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. IDEF is actively managed, while TSSD is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for TSSD.
Доходность
Сравнение доходности IDEF и TSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у TSSD с доходностью 16.02%.
IDEF
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSSD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEF и TSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 1.15% | -0.78% |
TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | 16.02% | -1.16% |
Correlation
The correlation between IDEF and TSSD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEF vs. TSSD — Ранг доходности на риск
IDEF
TSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDEF c TSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Truth Social American Security & Defense ETF (TSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEF | TSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEF и TSSD
Максимальная просадка IDEF за все время составила -15.69%, что больше максимальной просадки TSSD в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и TSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEF | TSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -12.02% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.32% | -2.72% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.04% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и TSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEF | TSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 24.27% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 24.27% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 24.27% | -2.66% |
Сравнение комиссий IDEF и TSSD
IDEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TSSD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и TSSD
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности TSSD в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.34% | 0.17% |
TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEF and TSSD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for TSSD.
IDEF has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.09% for TSSD.
They also come from different issuers: iShares and Truth Social Funds. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.65% for TSSD.
Подберите оптимальное распределение для IDEF и TSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор