PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEC с POCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEC с POCT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IDEC (Innovator International Developed Power Buffer ETF - December) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both exchange-traded funds - IDEC is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. IDEC is actively managed, while POCT is passively managed. Over the past year, IDEC returned 13.46% vs 14.08% for POCT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEC charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for POCT.

Доходность

Сравнение доходности IDEC и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - December (IDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEC показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью 4.58%.

IDEC

1 день
-1.58%
1 месяц
-1.26%
С начала года
4.16%
6 месяцев
5.44%
1 год
13.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POCT

1 день
-0.93%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
5.03%
1 год
14.08%
3 года*
11.85%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEC и POCT

2026 (YTD)202520242023
IDEC
Innovator International Developed Power Buffer ETF - December		4.16%21.78%2.50%2.78%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		4.58%11.00%9.54%1.72%

Correlation

The correlation between IDEC and POCT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.64

The correlation between IDEC and POCT shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDEC и POCT

Секторы
IDEC
POCT

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IDEC
24.7%
POCT
11.9%

Промышленность

IDEC
19.8%
POCT
8.1%

Здравоохранение

IDEC
10.6%
POCT
8.4%

Технологии

IDEC
10.3%
POCT
36.2%

Потребительский циклический сектор

IDEC
7.7%
POCT
10.1%

Потребительский защитный сектор

IDEC
6.7%
POCT
4.9%

Сырьевые материалы

IDEC
5.9%
POCT
1.8%

Коммуникационные услуги

IDEC
4.5%
POCT
10.9%

Энергетика

IDEC
4.0%
POCT
3.5%

Коммунальные услуги

IDEC
4.0%
POCT
2.3%

Недвижимость

IDEC
1.9%
POCT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с IDEC:
IDEC с IVVBIDEC с NVDYIDEC с OCTQIDEC с APRTIDEC с FFTYIDEC с JULQIDEC с PBAP
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOO

Доходность на риск

IDEC vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEC
Ранг доходности на риск IDEC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEC c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - December (IDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDECPOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.28

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.25

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.22

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

16.48

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEC vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEC на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа POCT равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEC и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDECPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.28

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.86

+0.41

Просадки

Сравнение просадок IDEC и POCT

Максимальная просадка IDEC за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEC и POCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDECPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.51%

-18.80%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-4.40%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.93%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-1.50%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.86%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEC и POCT

Innovator International Developed Power Buffer ETF - December (IDEC) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что IDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDECPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

1.28%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

4.87%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

6.23%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

7.94%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.68%

10.23%

-0.55%

Сравнение комиссий IDEC и POCT

IDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии POCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEC и POCT

Ни IDEC, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IDEC
Innovator International Developed Power Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Часто задаваемые вопросы

IDEC and POCT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEC has higher volatility (2.67%) compared to POCT (1.28%). In terms of maximum drawdown, IDEC dropped -8.51% vs POCT's -18.80%.

On 1-year performance, POCT leads with 14.08% vs 13.46% for IDEC. On fees, POCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, POCT has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, POCT has performed better with a 14.08% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IDEC.

IDEC and POCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IDEC is categorized as Options Trading, while POCT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for IDEC and 0.79% for POCT.

POCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEC и POCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор