PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEC с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEC с HELO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IDEC (Innovator International Developed Power Buffer ETF - December) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IDEC returned 13.46% vs 10.13% for HELO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEC charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности IDEC и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - December (IDEC) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEC показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.45%.

IDEC

1 день
-1.58%
1 месяц
-1.26%
С начала года
4.16%
6 месяцев
5.44%
1 год
13.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
10.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEC и HELO

2026 (YTD)202520242023
IDEC
Innovator International Developed Power Buffer ETF - December		4.16%21.78%2.50%2.78%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.45%7.82%18.05%1.57%

Correlation

The correlation between IDEC and HELO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.65

The correlation between IDEC and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEC и HELO

Секторы
IDEC
HELO

Финансовые услуги

24.7%
10.0%

Промышленность

19.8%
6.0%

Здравоохранение

10.6%
8.2%

Технологии

10.3%
39.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.5%

Сырьевые материалы

5.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.3%

Коммунальные услуги

4.0%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Финансовые услуги

IDEC
24.7%
HELO
10.0%

Промышленность

IDEC
19.8%
HELO
6.0%

Здравоохранение

IDEC
10.6%
HELO
8.2%

Технологии

IDEC
10.3%
HELO
39.8%

Потребительский циклический сектор

IDEC
7.7%
HELO
11.6%

Потребительский защитный сектор

IDEC
6.7%
HELO
3.5%

Сырьевые материалы

IDEC
5.9%
HELO
1.5%

Коммуникационные услуги

IDEC
4.5%
HELO
10.9%

Энергетика

IDEC
4.0%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

IDEC
4.0%
HELO
2.5%

Недвижимость

IDEC
1.9%
HELO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - December

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с IDEC:
IDEC с IVVBIDEC с NVDYIDEC с OCTQIDEC с APRTIDEC с FFTYIDEC с PBAPIDEC с BAPR
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

IDEC vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEC
Ранг доходности на риск IDEC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEC c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - December (IDEC) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDECHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.63

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.29

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.77

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

7.80

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEC vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEC на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEC и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDECHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.58

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IDEC и HELO

Максимальная просадка IDEC за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEC и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDECHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.51%

-10.89%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-5.76%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.12%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-1.18%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.30%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEC и HELO

Innovator International Developed Power Buffer ETF - December (IDEC) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что IDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDECHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

1.02%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

5.06%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

6.26%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

7.96%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.68%

7.96%

+1.72%

Сравнение комиссий IDEC и HELO

IDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEC и HELO

IDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.63%0.67%0.60%0.19%
IDEC
Innovator International Developed Power Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDEC and HELO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEC has higher volatility (2.67%) compared to HELO (1.02%). In terms of maximum drawdown, IDEC dropped -8.51% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, IDEC leads with 13.46% vs 10.13% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDEC has performed better with a 13.46% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for IDEC.

HELO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for IDEC.

They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for IDEC and 0.50% for HELO.

HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEC и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор