Сравнение IDBT.L с TRE3.L
IDBT.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and TRE3.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IDBT.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while TRE3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDBT.L returned 1.93%/yr vs 1.92%/yr for TRE3.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IDBT.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRE3.L.
Доходность
Сравнение доходности IDBT.L и TRE3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IDBT.L на уровне 0.80% и TRE3.L на уровне 0.80%.
IDBT.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.76%
TRE3.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDBT.L и TRE3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.28% | 4.03% | 4.16% | -3.71% | -0.64% | 3.13% | 3.15% |
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.13% | 4.14% | 4.22% | -3.83% | -0.60% | 3.11% | 3.56% |
Correlation
The correlation between IDBT.L and TRE3.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between IDBT.L and TRE3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDBT.L vs. TRE3.L — Ранг доходности на риск
IDBT.L
TRE3.L
Сравнение IDBT.L c TRE3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDBT.L | TRE3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 4.61 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 14.13 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDBT.L и TRE3.L
Максимальная просадка IDBT.L за все время составила -5.66%, примерно равная максимальной просадке TRE3.L в -5.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDBT.L и TRE3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDBT.L | TRE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -5.66% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.73% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -0.97% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -5.66% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -1.00% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.24% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDBT.L и TRE3.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что IDBT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRE3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDBT.L | TRE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.33% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 1.05% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 1.66% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 2.09% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 1.83% | -0.06% |
Сравнение комиссий IDBT.L и TRE3.L
IDBT.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRE3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDBT.L и TRE3.L
Дивидендная доходность IDBT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности TRE3.L в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.99% | 4.15% | 4.25% | 2.97% | 0.74% | 0.63% | 1.71% | 2.31% | 1.57% | 0.96% | 0.74% | 0.51% |
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.89% | 4.07% | 4.41% | 4.10% | 1.99% | 0.32% | 1.19% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDBT.L and TRE3.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IDBT.L.
IDBT.L is categorized as Short-Term Bond, while TRE3.L is Government Bonds. IDBT.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while TRE3.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IDBT.L and 0.06% for TRE3.L.
Подберите оптимальное распределение для IDBT.L и TRE3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор