Сравнение IDBT.L с MINT.L
IDBT.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IDBT.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IDBT.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, IDBT.L returned 1.76%/yr vs 2.65%/yr for MINT.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IDBT.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности IDBT.L и MINT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDBT.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции IDBT.L уступали акциям MINT.L по среднегодовой доходности: 1.76% против 2.65% соответственно.
IDBT.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.76%
MINT.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам IDBT.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.28% | 4.03% | 4.16% | -3.71% | -0.64% | 3.13% | 3.67% | 1.34% | 0.33% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.37% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 1.65% | 1.86% |
Correlation
The correlation between IDBT.L and MINT.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г. | 0.19 |
The correlation between IDBT.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDBT.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
IDBT.L
MINT.L
Сравнение IDBT.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDBT.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 3.53 | -1.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 45.23 | -40.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 230.58 | -213.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDBT.L и MINT.L
Максимальная просадка IDBT.L за все время составила -5.66%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDBT.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDBT.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -3.89% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.10% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -0.62% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -2.47% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.66% | -3.89% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.23% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.02% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDBT.L и MINT.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что IDBT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDBT.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.14% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 0.36% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 0.58% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 0.76% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 0.95% | +0.82% |
Сравнение комиссий IDBT.L и MINT.L
IDBT.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDBT.L и MINT.L
Дивидендная доходность IDBT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что сопоставимо с доходностью MINT.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.99% | 4.15% | 4.25% | 2.97% | 0.74% | 0.63% | 1.71% | 2.31% | 1.57% | 0.96% | 0.74% | 0.51% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
IDBT.L and MINT.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDBT.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDBT.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
IDBT.L is categorized as Short-Term Bond, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for IDBT.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для IDBT.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор