Сравнение IDBT.L с IITU.L
IDBT.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDBT.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDBT.L returned 1.76%/yr vs 25.31%/yr for IITU.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IDBT.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности IDBT.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDBT.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDBT.L показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции IDBT.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 1.76% против 25.31% соответственно.
IDBT.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.76%
IITU.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 16.52%
- С начала года
- 15.87%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- 25.31%
Сравнение доходности по годам IDBT.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.78% | 5.28% | 4.03% | 4.16% | -3.71% | -0.64% | 3.13% | 3.67% | 1.34% | 0.33% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 15.87% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Correlation
The correlation between IDBT.L and IITU.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDBT.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IDBT.L
IITU.L
Сравнение IDBT.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDBT.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.25 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 1.91 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 5.16 | +11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDBT.L и IITU.L
Максимальная просадка IDBT.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDBT.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDBT.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -43.85% | +38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -16.80% | +16.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -26.42% | +25.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -34.22% | +28.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.66% | -34.22% | +28.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.77% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -10.59% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 6.23% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDBT.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) составляет 0.39%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что IDBT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDBT.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 7.52% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 17.20% | -16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 21.88% | -20.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 27.39% | -25.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 24.22% | -22.45% |
Сравнение комиссий IDBT.L и IITU.L
IDBT.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDBT.L и IITU.L
Дивидендная доходность IDBT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.99% | 4.15% | 4.25% | 2.97% | 0.74% | 0.63% | 1.71% | 2.31% | 1.57% | 0.96% | 0.74% | 0.51% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDBT.L and IITU.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDBT.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDBT.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
IDBT.L is categorized as Short-Term Bond, while IITU.L is Technology Equities. IDBT.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for IDBT.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для IDBT.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор