Сравнение IDAR.L с IWDP.L
IDAR.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) are both REIT funds from iShares - IDAR.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD while IWDP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDAR.L returned 1.36%/yr vs 3.10%/yr for IWDP.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDAR.L и IWDP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDAR.L торгуется в USD, в то время как IWDP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDAR.L показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у IWDP.L с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции IDAR.L уступали акциям IWDP.L по среднегодовой доходности: 1.36% против 3.10% соответственно.
IDAR.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -6.07%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 1.36%
IWDP.L
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 11.44%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение доходности по годам IDAR.L и IWDP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | -3.52% | 30.42% | -10.04% | -2.19% | -12.15% | 4.47% | -8.54% | 15.87% | -2.04% | 18.26% |
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 11.44% | 9.39% | -0.46% | 9.48% | -24.03% | 25.78% | -9.82% | 22.03% | -5.75% | 11.01% |
Correlation
The correlation between IDAR.L and IWDP.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | 0.59 |
The correlation between IDAR.L and IWDP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDAR.L vs. IWDP.L — Ранг доходности на риск
IDAR.L
IWDP.L
Сравнение IDAR.L c IWDP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDAR.L | IWDP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.52 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 5.11 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDAR.L и IWDP.L
Максимальная просадка IDAR.L за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке IWDP.L в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAR.L и IWDP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDAR.L | IWDP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -70.11% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -10.16% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -17.59% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -33.62% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -42.51% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | 0.00% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -14.55% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 3.03% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDAR.L и IWDP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IDAR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDAR.L | IWDP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.17% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 9.18% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 11.66% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 15.94% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.97% | -1.44% |
Сравнение комиссий IDAR.L и IWDP.L
И IDAR.L, и IWDP.L имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDAR.L и IWDP.L
Дивидендная доходность IDAR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности IWDP.L в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.66% | 3.38% | 4.23% | 3.74% | 3.74% | 3.06% | 3.22% | 2.93% | 3.42% | 2.99% | 3.10% | 3.54% |
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 2.91% | 3.14% | 3.18% | 3.14% | 3.56% | 2.17% | 3.11% | 3.03% | 3.82% | 3.05% | 2.96% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
IDAR.L and IWDP.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDAR.L and IWDP.L have the same expense ratio: 0.59% per year.
IDAR.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD, while IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD.
Подберите оптимальное распределение для IDAR.L и IWDP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор