PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDAP.L с UB20.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDAP.L с UB20.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDAP.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) and UB20.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis) are both Asia Pacific Equities funds - IDAP.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD while UB20.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDAP.L returned 7.15%/yr vs 7.39%/yr for UB20.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDAP.L charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for UB20.L.

Доходность

Сравнение доходности IDAP.L и UB20.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDAP.L торгуется в USD, в то время как UB20.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB20.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDAP.L показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у UB20.L с доходностью 8.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDAP.L имеют среднегодовую доходность 7.15%, а акции UB20.L немного впереди с 7.39%.

IDAP.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.35%
С начала года
12.85%
6 месяцев
13.89%
1 год
38.26%
3 года*
21.67%
5 лет*
9.72%
10 лет*
7.15%

UB20.L

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.44%
С начала года
8.62%
6 месяцев
10.36%
1 год
16.40%
3 года*
13.44%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDAP.L и UB20.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		12.85%29.69%6.18%13.48%-1.96%3.39%-9.38%13.90%-15.23%17.00%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		8.62%20.45%5.20%4.93%-5.76%4.34%6.60%20.51%-11.48%24.40%

Correlation

The correlation between IDAP.L and UB20.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2012 г.

0.51

Over the past year, IDAP.L and UB20.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IDAP.L и UB20.L

Секторы
IDAP.L
UB20.L

Финансовые услуги

30.9%
46.1%

Сырьевые материалы

16.1%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.0%

Недвижимость

10.6%
7.8%

Промышленность

7.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.0%

Энергетика

5.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.7%

Коммунальные услуги

4.5%
3.6%

Здравоохранение

3.5%
3.7%

Технологии

1.6%
1.1%

Финансовые услуги

IDAP.L
30.9%
UB20.L
46.1%

Сырьевые материалы

IDAP.L
16.1%
UB20.L
14.6%

Потребительский циклический сектор

IDAP.L
10.9%
UB20.L
6.0%

Недвижимость

IDAP.L
10.6%
UB20.L
7.8%

Промышленность

IDAP.L
7.1%
UB20.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

IDAP.L
5.2%
UB20.L
3.0%

Энергетика

IDAP.L
5.1%
UB20.L
2.9%

Коммуникационные услуги

IDAP.L
4.7%
UB20.L
2.7%

Коммунальные услуги

IDAP.L
4.5%
UB20.L
3.6%

Здравоохранение

IDAP.L
3.5%
UB20.L
3.7%

Технологии

IDAP.L
1.6%
UB20.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с DVYAIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с HYGWIDAP.L с LCAL.L
Часто сравнивают с UB20.L:
UB20.L с EQQQ.LUB20.L с XKS2.LUB20.L с UC44.LUB20.L с FRIN.LUB20.L с ASDV.LUB20.L с HMEF.LUB20.L с IAPD.L

Доходность на риск

IDAP.L vs. UB20.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UB20.L
Ранг доходности на риск UB20.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB20.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB20.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB20.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB20.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB20.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDAP.L c UB20.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDAP.LUB20.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.24

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
1.95

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.22

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

1.89

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

6.03

+10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDAP.L vs. UB20.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDAP.L на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа UB20.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDAP.L и UB20.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDAP.LUB20.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.24

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.31

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.53

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IDAP.L и UB20.L

Максимальная просадка IDAP.L за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки UB20.L в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAP.L и UB20.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDAP.LUB20.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-35.62%

-33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.89%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-19.32%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-25.35%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

-35.62%

-10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.45%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-7.17%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.76%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IDAP.L и UB20.L

iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) имеют волатильность 4.29% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDAP.LUB20.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.27%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.68%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

13.57%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

18.88%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

20.06%

-3.33%

Сравнение комиссий IDAP.L и UB20.L

IDAP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии UB20.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDAP.L и UB20.L

Дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности UB20.L в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.65%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		2.93%3.86%3.26%3.97%3.64%2.60%3.05%4.03%4.36%3.43%4.00%5.16%

Часто задаваемые вопросы

IDAP.L and UB20.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB20.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB20.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for IDAP.L.

IDAP.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while UB20.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.59% for IDAP.L and 0.30% for UB20.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDAP.L и UB20.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор