PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDAP.L с LGAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDAP.L с LGAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDAP.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) and LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IDAP.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD while LGAG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDAP.L returned 9.72%/yr vs 4.57%/yr for LGAG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IDAP.L charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for LGAG.L.

Доходность

Сравнение доходности IDAP.L и LGAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDAP.L торгуется в USD, в то время как LGAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDAP.L показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у LGAG.L с доходностью 8.51%.

IDAP.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.72%
С начала года
12.85%
6 месяцев
13.85%
1 год
36.84%
3 года*
21.67%
5 лет*
9.72%
10 лет*
7.15%

LGAG.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.59%
С начала года
8.51%
6 месяцев
10.11%
1 год
16.11%
3 года*
13.13%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDAP.L и LGAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		12.85%29.69%6.18%13.48%-1.96%3.39%-9.38%13.90%-4.36%
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.52%21.05%4.43%4.43%-5.68%3.20%8.01%18.66%-24.16%

Correlation

The correlation between IDAP.L and LGAG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.82

The correlation between IDAP.L and LGAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDAP.L и LGAG.L

Секторы
IDAP.L
LGAG.L

Финансовые услуги

30.9%
41.2%

Сырьевые материалы

16.1%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.4%

Недвижимость

10.6%
8.6%

Промышленность

7.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.1%

Энергетика

5.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.7%

Коммунальные услуги

4.5%
2.7%

Здравоохранение

3.5%
3.9%

Технологии

1.6%
1.9%

Финансовые услуги

IDAP.L
30.9%
LGAG.L
41.2%

Сырьевые материалы

IDAP.L
16.1%
LGAG.L
16.4%

Потребительский циклический сектор

IDAP.L
10.9%
LGAG.L
6.4%

Недвижимость

IDAP.L
10.6%
LGAG.L
8.6%

Промышленность

IDAP.L
7.1%
LGAG.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

IDAP.L
5.2%
LGAG.L
3.1%

Энергетика

IDAP.L
5.1%
LGAG.L
3.1%

Коммуникационные услуги

IDAP.L
4.7%
LGAG.L
3.7%

Коммунальные услуги

IDAP.L
4.5%
LGAG.L
2.7%

Здравоохранение

IDAP.L
3.5%
LGAG.L
3.9%

Технологии

IDAP.L
1.6%
LGAG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с DVYAIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с HYGWIDAP.L с LCAL.L
Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с ^SPLRCSLGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с SPY5.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с SPY

Доходность на риск

IDAP.L vs. LGAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDAP.L c LGAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDAP.LLGAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.20

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
1.86

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.21

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

1.82

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

5.63

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDAP.L vs. LGAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDAP.L на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа LGAG.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDAP.L и LGAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDAP.LLGAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.20

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.20

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.17

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IDAP.L и LGAG.L

Максимальная просадка IDAP.L за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки LGAG.L в -42.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAP.L и LGAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDAP.LLGAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-42.28%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.81%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-24.64%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-25.86%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.51%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-11.81%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.86%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IDAP.L и LGAG.L

Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) составляет 4.29%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что IDAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDAP.LLGAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.56%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.73%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

13.35%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

22.87%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

24.15%

-7.42%

Сравнение комиссий IDAP.L и LGAG.L

IDAP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LGAG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDAP.L и LGAG.L

Дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как LGAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.65%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDAP.L and LGAG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for IDAP.L.

IDAP.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while LGAG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.59% for IDAP.L and 0.10% for LGAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDAP.L и LGAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор