PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDAP.L с HSXJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDAP.L с HSXJ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDAP.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) and HSXJ.L (HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - IDAP.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD while HSXJ.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDAP.L returned 9.72%/yr vs 10.39%/yr for HSXJ.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDAP.L charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for HSXJ.L.

Доходность

Сравнение доходности IDAP.L и HSXJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDAP.L торгуется в USD, в то время как HSXJ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSXJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDAP.L показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у HSXJ.L с доходностью 34.37%.

IDAP.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.35%
С начала года
12.85%
6 месяцев
13.89%
1 год
38.26%
3 года*
21.67%
5 лет*
9.72%
10 лет*
7.15%

HSXJ.L

1 день
-1.80%
1 месяц
10.55%
С начала года
34.37%
6 месяцев
38.48%
1 год
64.07%
3 года*
27.93%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDAP.L и HSXJ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		12.85%29.69%6.18%13.48%-1.96%3.39%13.14%
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		34.37%32.53%14.75%3.80%-15.99%-0.37%21.34%

Correlation

The correlation between IDAP.L and HSXJ.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г.

0.72

The correlation between IDAP.L and HSXJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDAP.L и HSXJ.L

Секторы
IDAP.L
HSXJ.L

Финансовые услуги

30.9%
21.8%

Сырьевые материалы

16.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.4%

Недвижимость

10.6%
1.0%

Промышленность

7.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.3%

Энергетика

5.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
0.4%

Коммунальные услуги

4.5%
0.8%

Здравоохранение

3.5%
2.2%

Технологии

1.6%
48.9%

Финансовые услуги

IDAP.L
30.9%
HSXJ.L
21.8%

Сырьевые материалы

IDAP.L
16.1%
HSXJ.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

IDAP.L
10.9%
HSXJ.L
6.4%

Недвижимость

IDAP.L
10.6%
HSXJ.L
1.0%

Промышленность

IDAP.L
7.1%
HSXJ.L
4.3%

Потребительский защитный сектор

IDAP.L
5.2%
HSXJ.L
1.3%

Энергетика

IDAP.L
5.1%
HSXJ.L
2.4%

Коммуникационные услуги

IDAP.L
4.7%
HSXJ.L
0.4%

Коммунальные услуги

IDAP.L
4.5%
HSXJ.L
0.8%

Здравоохранение

IDAP.L
3.5%
HSXJ.L
2.2%

Технологии

IDAP.L
1.6%
HSXJ.L
48.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с DVYAIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с HYGWIDAP.L с LCAL.L
Часто сравнивают с HSXJ.L:
HSXJ.L с XDEQ.LHSXJ.L с CP9G.LHSXJ.L с ASDV.LHSXJ.L с XKS2.LHSXJ.L с CP9U.LHSXJ.L с FLRK.LHSXJ.L с HSPX.L

Доходность на риск

IDAP.L vs. HSXJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HSXJ.L
Ранг доходности на риск HSXJ.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSXJ.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSXJ.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSXJ.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSXJ.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSXJ.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDAP.L c HSXJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDAP.LHSXJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
3.39

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
4.40

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.59

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

4.84

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

18.00

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDAP.L vs. HSXJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDAP.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSXJ.L равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDAP.L и HSXJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDAP.LHSXJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

3.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.76

-0.52

Просадки

Сравнение просадок IDAP.L и HSXJ.L

Максимальная просадка IDAP.L за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки HSXJ.L в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAP.L и HSXJ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDAP.LHSXJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-38.32%

-31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-13.17%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-20.37%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-35.21%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.18%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-14.32%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.55%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IDAP.L и HSXJ.L

Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) составляет 4.29%, в то время как у HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что IDAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSXJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDAP.LHSXJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

8.69%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

15.97%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

18.88%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

18.91%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

18.68%

-1.95%

Сравнение комиссий IDAP.L и HSXJ.L

IDAP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HSXJ.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDAP.L и HSXJ.L

Дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как HSXJ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.65%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%

Часто задаваемые вопросы

IDAP.L and HSXJ.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSXJ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSXJ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for IDAP.L.

IDAP.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while HSXJ.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.59% for IDAP.L and 0.25% for HSXJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDAP.L и HSXJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор