PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICTEX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICTEX с TOWTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICTEX (ICON Health and Information Technology Fund) and TOWTX (Towpath Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, ICTEX returned 12.95%/yr vs 9.99%/yr for TOWTX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ICTEX charges 1.26%/yr vs 1.10%/yr for TOWTX.

Доходность

Сравнение доходности ICTEX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICTEX показывает доходность 32.34%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью 12.62%.

ICTEX

1 день
0.79%
1 месяц
11.06%
С начала года
32.34%
6 месяцев
30.72%
1 год
56.75%
3 года*
26.92%
5 лет*
12.95%
10 лет*
17.43%

TOWTX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.00%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.62%
1 год
23.12%
3 года*
15.70%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICTEX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		32.34%17.55%20.45%13.59%-19.38%14.42%
TOWTX
Towpath Technology Fund		12.62%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Correlation

The correlation between ICTEX and TOWTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.83

The correlation between ICTEX and TOWTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Health and Information Technology Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с ICTEX:
ICTEX с FSELXICTEX с ICFSXICTEX с GTTIXICTEX с IOLZXICTEX с CCOYXICTEX с FIKGXICTEX с FDCPX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с PRGTXTOWTX с STKTOWTX с FSPTXTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPX

Доходность на риск

ICTEX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICTEX
Ранг доходности на риск ICTEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICTEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICTEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICTEX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICTEXTOWTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
1.64

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.24

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.07

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

6.75

+10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICTEX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICTEX на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICTEX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICTEXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.64

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.07

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.08

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ICTEX и TOWTX

Максимальная просадка ICTEX за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -88.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICTEX и TOWTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICTEXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-88.96%

+24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-11.62%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.38%

-88.96%

+63.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-88.96%

+62.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-84.19%

+84.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.00%

-25.19%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.55%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ICTEX и TOWTX

ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ICTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICTEXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.20%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

11.28%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

14.63%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

146.43%

-126.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

141.02%

-119.71%

Сравнение комиссий ICTEX и TOWTX

ICTEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICTEX и TOWTX

Дивидендная доходность ICTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.68%, что больше доходности TOWTX в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		15.68%20.75%11.36%12.46%18.84%16.62%3.45%4.32%16.94%24.94%21.88%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.51%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICTEX and TOWTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICTEX has higher volatility (4.86%) compared to TOWTX (4.20%). In terms of maximum drawdown, ICTEX dropped -64.92% vs TOWTX's -88.96%.

ICTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICTEX и TOWTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор