PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICTEX с STK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICTEX с STK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).

ICTEX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ICTEX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICTEX и STK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		-4.55%17.55%20.45%13.59%-19.38%17.62%33.94%43.72%-11.19%32.52%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		4.31%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Доходность по периодам

С начала года, ICTEX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции ICTEX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 13.64% против 19.03% соответственно.

ICTEX

1 день
-1.28%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.18%
1 год
25.87%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.79%
10 лет*
13.64%

STK

1 день
5.54%
1 месяц
-6.23%
С начала года
4.31%
6 месяцев
12.70%
1 год
46.63%
3 года*
22.64%
5 лет*
14.46%
10 лет*
19.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Health and Information Technology Fund

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Часто сравнивают с ICTEX:
ICTEX с FSELXICTEX с GTTIXICTEX с CCOYXICTEX с ICFSXICTEX с CMTFXICTEX с FDCPXICTEX с IOLZX
Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с AVALXSTK с BSTSTK с SPY

Сравнение комиссий ICTEX и STK

И ICTEX, и STK имеют комиссию равную 1.26%.

ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Доходность на риск

ICTEX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICTEX
Ранг доходности на риск ICTEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICTEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICTEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICTEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICTEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICTEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
STK
Ранг доходности на риск STK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICTEX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICTEXSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.83

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.53

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.31

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

12.25

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICTEX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICTEX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа STK равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICTEX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICTEXSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.83

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.64

-0.40

Корреляция

Корреляция между ICTEX и STK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICTEX и STK

Дивидендная доходность ICTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.74%, что больше доходности STK в 7.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		21.74%20.75%11.36%12.46%18.84%16.62%3.45%4.32%16.94%24.94%21.88%0.00%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.16%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Просадки

Сравнение просадок ICTEX и STK

Максимальная просадка ICTEX за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICTEX и STK.

Загрузка...

Показатели просадок

ICTEXSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.85%

-41.74%

-40.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-13.59%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-36.27%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-41.74%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.58%

-7.51%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.04%

-7.47%

-29.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.67%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ICTEX и STK

Текущая волатильность для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) составляет 6.30%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что ICTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICTEXSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

9.65%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

17.90%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

25.65%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

24.83%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

25.91%

-4.74%