Сравнение ICPY с VIDI
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICPY is actively managed, while VIDI is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и VIDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 20.00%.
ICPY
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 24.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIDI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 20.00%
- 6 месяцев
- 22.09%
- 1 год
- 42.87%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам ICPY и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 15.73% | 13.79% |
VIDI Vident International Equity Fund | 20.00% | 9.38% |
Correlation
The correlation between ICPY and VIDI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. VIDI — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VIDI
Сравнение ICPY c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и VIDI
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и VIDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -48.39% | +39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.10% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -10.38% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и VIDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 15.35% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 16.10% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 18.06% | -2.75% |
Сравнение комиссий ICPY и VIDI
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIDI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и VIDI
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VIDI в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.94% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDI Vident International Equity Fund | 3.70% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and VIDI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIDI is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIDI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
ICPY has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 3.70% for VIDI.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Vident. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.59% for VIDI.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и VIDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор