Сравнение ICPY с RSSY
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - ICPY is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tweedy, Browne, while RSSY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ICPY charges 0.80%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 33.13%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 39.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPY и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 33.13% | -1.43% |
Correlation
The correlation between ICPY and RSSY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. RSSY — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSSY
Сравнение ICPY c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и RSSY
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -29.57% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.58% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -7.03% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 13.83% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 18.18% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 18.18% | -3.41% |
Сравнение комиссий ICPY и RSSY
ICPY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и RSSY
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности RSSY в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.53% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and RSSY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
ICPY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.53% for RSSY.
ICPY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RSSY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Return Stacked. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор