Сравнение ICPY с HFGM
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - ICPY is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tweedy, Browne, while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и HFGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у HFGM с доходностью 6.10%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPY и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 6.10% | 5.65% |
Correlation
The correlation between ICPY and HFGM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. HFGM — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HFGM
Сравнение ICPY c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | HFGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и HFGM
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки HFGM в -15.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и HFGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -15.09% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.57% | +12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -3.46% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и HFGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 23.31% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 21.75% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 21.75% | -6.98% |
Сравнение комиссий ICPY и HFGM
ICPY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HFGM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и HFGM
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности HFGM в 10.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.59% | 11.23% |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and HFGM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for HFGM.
HFGM has the higher dividend yield at 10.59%, compared with 3.89% for ICPY.
ICPY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HFGM is Macro Trading. They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Unlimited. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.95% for HFGM.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и HFGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор