PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICPY с HFGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICPY и HFGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у HFGM с доходностью 6.10%.


ICPY

1 день
0.51%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
13.08%
С начала года
17.30%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HFGM

1 день
-1.80%
1 месяц
-3.99%
6 месяцев
-2.95%
С начала года
6.10%
1 год
25.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICPY и HFGM


Correlation

The correlation between ICPY and HFGM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tweedy, Browne International Insider + Value ETF

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Доходность на риск

ICPY vs. HFGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICPY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


HFGM
Ранг доходности на риск HFGM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPY c HFGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ICPYHFGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

ICPY vs. HFGM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICPY и HFGM

Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки HFGM в -15.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и HFGM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICPYHFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-15.09%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.57%

+12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-3.46%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPY и HFGM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICPYHFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

23.31%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

21.75%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

21.75%

-6.98%

Сравнение комиссий ICPY и HFGM

ICPY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HFGM в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPY и HFGM

Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности HFGM в 10.59%


Часто задаваемые вопросы


ICPY and HFGM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICPY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICPY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for HFGM.

HFGM has the higher dividend yield at 10.59%, compared with 3.89% for ICPY.

ICPY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HFGM is Macro Trading. They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Unlimited. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.95% for HFGM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICPY и HFGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор