Сравнение ICPI с VBIL
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both exchange-traded funds - ICPI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 1.71%.
ICPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPI и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.48% | 0.32% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.71% | 0.47% |
Correlation
The correlation between ICPI and VBIL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. VBIL — Ранг доходности на риск
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VBIL
Сравнение ICPI c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPI | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 39.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 296.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,960.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPI и VBIL
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.32%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.32% | -0.09% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.00% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и VBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 0.22% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.30% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.30% | +0.66% |
Сравнение комиссий ICPI и VBIL
ICPI берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и VBIL
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and VBIL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ICPI.
VBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.80% for ICPI.
ICPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VBIL is Ultrashort Bond. ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.07% for VBIL.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор